Mohlo by se vám také líbit

Více informací o knize Formirovanie portfelya na osnove mery riska Value-At-Risk

• Parametry knihy
• Anotace
• Oblíbené z jiného soudku

Nákupem získáte 155 bodů

Anotace knihy

V rabote rassmotreny osnovnye ponyatiya teorii riskov, proanalizirovany sushhestvujushhie metody i podhody k ocenke riska portfelya finansovyh vlozhenij na osnove metodologii Value-at-Risk. Razrabotan algoritm optimizacii portfelya s uchetom treh mer riska: stoimosti pod riskom Value-at-Risk, standartnogo otkloneniya i poluotkloneniya. Osushhestvlena formalizaciya matematicheskih modelej soglasno algoritmu. Realizovan vychislitel'nyj jexperiment formirovaniya optimal'nogo portfelya. Predstavlen vychislitel'nyj jexperiment formirovaniya optimal'nogo portfelya na osnove prognozirovaniya uslovnoj volatil'nosti metodom jexponencial'nogo sglazhivaniya i s ispol'zovaniem GARCH-modelej. Issledovanie provodilos' na osnove statisticheskogo i portfel'nogo analiza. Obrabotka statisticheskoj informacii osushhestvlyalas' v programmah MS Excel, Statistica10 i Eviews 7. Rabota adresovana shirokomu krugu jekonomistov, rabotnikam bankov, analitikam, investoram, rabotajushhim na finansovyh rynkah i zhelajushhim sformirovat' optimal'nyj portfel' iz finansovyh instrumentov.

Parametry knihy

• Plný název: Formirovanie portfelya na osnove mery riska Value-At-Risk
• Podnázev: Algoritm, metodika, modeli
• Autor: Elena Kolyasnikova, Diana Gelemyanova
• Jazyk: Ruština
• Vazba: Brožovaná
• Počet stran: 136
• EAN: 9783659828904
• ID: 02937025
• Nakladatelství: LAP Lambert Academic Publishing
• Hmotnost: 221 g
• Rozměry: 220 × 150 × 8 mm
• Datum vydání: 11. February 2016

Oblíbené z jiného soudku

---

---

---