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Die Bestimmung der Ansteckungsgefahr der Finanzkrise ist ein heikles Thema. Die Finanzkrise scheint nach wie vor ein wichtiges Phänomen zu sein, das durch sein Ausmaß und seine internationale Ausbreitung gekennzeichnet ist und nic ... celý popis
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Die Bestimmung der Ansteckungsgefahr der Finanzkrise ist ein heikles Thema. Die Finanzkrise scheint nach wie vor ein wichtiges Phänomen zu sein, das durch sein Ausmaß und seine internationale Ausbreitung gekennzeichnet ist und nicht zwischen Industrie- und Entwicklungsländern unterscheidet. Es gibt keinen klaren Konsens unter den Forschern über die geeignete Methodik zum Testen auf Ansteckung. Für die Bestimmung der Volatilitätsübertragung sind mehrere Ansätze vorgeschlagen worden, die als recht robust angesehen werden können. In der Tat gilt die Bestimmung der Volatilität als ein schwieriges Problem, das noch nicht zufriedenstellend gelöst wurde. Wir versuchen, die Kanäle der Krisenübertragung zu bestimmen. Dazu verwenden wir die DCC-MVGARCH-Modelle, um zu einer Schätzung der Volatilität zu gelangen, die sich über die Zeit mit einer angemessenen Anzahl von Parametern entwickelt. Letzteres erlaubt es uns, das Vorhandensein einer Co-Bewegung zwischen den Aktienmarktindizes festzustellen.
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