Kód: 01255985
This book introduces algorithms for fast, accurate pricing of derivative contracts. These are developed in classical Black-Scholes markets, and extended to models based on multiscale stochastic volatility, to Lévy, additive and cl ... celý popis
3309 Kč
Potřebujete více kusů?Máte-li zájem o více kusů, prověřte, prosím, nejprve dostupnost titulu na naši zákaznické podpoře.
Nákupem získáte 331 bodů
This book introduces algorithms for fast, accurate pricing of derivative contracts. These are developed in classical Black-Scholes markets, and extended to models based on multiscale stochastic volatility, to Lévy, additive and classes of Feller processes.
Zařazení knihy Knihy v angličtině Mathematics & science Mathematics Calculus & mathematical analysis
3309 Kč
Osobní odběr Praha, Brno a 12903 dalších
Copyright ©2008-24 nejlevnejsi-knihy.cz Všechna práva vyhrazenaSoukromíCookies
Nákupní košík ( prázdný )