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Certains milieux professionnels manifestent de l'intéręt pour la mesure du risque systématique des actions fondée sur la relation entre le rendement et le bęta dans le cadre du Modčle d'Évaluation Des Actifs Financiers (MEDAF) alors que sa vérification empirique est sujet de controverse chez les économistes. L'objet de ce travail consiste ŕ réexaminer cette relation, dans le cas des actions cotées sur le marché d'un pays émergent, en procédant ŕ une validation empirique de la relation "rendement-risque" par la méthode des moindres carrés, expérimentée notamment par Roll, Ross (1994) et Kandel, Stambaugh (1995). L'étude a été menée en considérant ŕ la fois les cours quotidiens sur une fenętre glissante de trois ans sur un échantillon de trente actions de différentes entreprises reparties dans différents secteurs d'activité de l'économie Tunisienne entre 2007 et 2009. La principale conclusion qui se dégage de cette analyse semble s'oriente en faveur de la non vérification de l'hypothčse H1 de cette étude selon laquelle, il existe une relation linéaire positive entre les rendements des titres et leur risque mesuré par le risque systématique.

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Zařazení knihy Knihy ve francouzštině LITTÉRATURE GÉNÉRALE Essais littéraires

• Plný název: valuation Des Actifs Financiers Par Le Medaf
• Autor: Franck Fabrice N'goma
• Jazyk: Francouzština
• Vazba: Brožovaná
• Počet stran: 208
• EAN: 9783841783509
• ISBN: 3841783503
• ID: 07026739
• Nakladatelství: Omniscriptum
• Hmotnost: 313 g
• Rozměry: 229 × 152 × 12 mm
• Datum vydání: 28. February 2018

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